Utviklet av Larry Connors, er 2-års RSI-strategien en trading-strategi for å kjøpe eller selge verdipapirer etter en korrigerende periode. Strategien er ganske enkel. Connors foreslår å se etter kjøpsmuligheter når 2-års RSI beveger seg under 10, hvilket er omtalt dypt oversold Omvendt kan forhandlere lete etter kortsiktige muligheter når 2-års RSI beveger seg over 90 Dette er en ganske aggressiv kortsiktig strategi designet for å delta i en pågående trend. Det er ikke laget for å identifisere store topper eller bunner. Før du ser på detaljene, merk at denne artikkelen er utformet for å utdanne chartister om mulige strategier. Vi presenterer ikke en frittstående handelsstrategi som kan brukes rett ut av boksen. I stedet er denne artikkelen ment for å forbedre strategiutvikling og forfining. Det er fire trinnene for denne strategien og nivåene er basert på sluttkursene. Først identifiserer du den store trenden ved hjelp av et langsiktig glidende gjennomsnitt. Connors fortaler 200-dagers flytting av en verage Den langsiktige trenden er oppe når en sikkerhet er over sin 200-dagers SMA og ned når en sikkerhet er under sine 200-dagers SMA-forhandlere, bør se etter kjøpsmuligheter når de over 200-dagers SMA og kortsiktige muligheter når det er under 200-dagers SMA. Sekund, velg et RSI-nivå for å identifisere kjøp eller salgsmuligheter innenfor den større trenden Connors testet RSI nivåer mellom 0 og 10 for kjøp, og mellom 90 og 100 for å selge Connors funnet at avkastningen var høyere ved kjøp på en RSI dip under 5 enn på en RSI dip under 10 Med andre ord, den lavere RSI dypet, jo høyere avkastning på etterfølgende lange posisjoner. For korte stillinger var avkastningen høyere når de var selge kort på en RSI-bølge over 95 enn på en bølge over 90 Med andre ord, jo mer kortsiktig overkjøp sikkerheten, desto større blir den etterfølgende avkastningen på en kort posisjon. Det tredje trinnet innebærer den faktiske kjøps - eller salgs-kort ordre og tidspunktet for plasseringen. Chartister kan enten se markedet nær den lukke og etablere en posisjon like før tett eller etablere en stilling på neste åpne. Det er fordeler og ulemper for begge tilnærminger. Connors taler for den nærtliggende tilnærmingen. Kjøper like før de nærme handlerne er til nåde for neste åpne, som kan være med et gap. Dette gapet kan tydeligvis forsterke den nye posisjonen eller umiddelbart forringe en ugunstig prisbevegelse. Venter på det åpne gir handlerne mer fleksibilitet og kan forbedre inngangsnivået. Det fjerde trinnet er å sette utgangspunktet I sitt eksempel ved hjelp av SP 500, forplikter Connors å forlate lange stillinger på et trekk over 5-dagers SMA og korte stillinger under en 5-dagers SMA. Dette er tydeligvis en kortvarig handelsstrategi som vil produsere raske utganger. Chartister bør også vurdere en trailing stopp eller bruk av den parabolske SAR Noen ganger tar en sterk trend tak i og etterfølgende stopp vil sikre at en posisjon forblir så lenge trenden strekker seg. Hvor er stoppene Connors foreslo ikke å bruke stopp Ja, du leser riktig I sin kvantitative testing, som involverte hundretusenvis av handler, fant Connors at det ikke lenger er mulig å skade ytelsen når det gjelder aksjer og aksjeindekser. Mens markedet faktisk har en oppadgående drift, kan ikke stopper resultere i overdimensjonerte tap og store drawdowns Det er et risikabelt forslag, men igjen er handel et risikabelt spill. Chartists må bestemme seg for seg selv. Trinneksempler. Diagrammet nedenfor viser Dow Industrials SPDR DIA med 200-dagers SMA rød, 5-årig SMA-rosa og 2-årig RSI Et bullish signal oppstår når DIA er over 200-dagers SMA og RSI 2 beveger seg til 5 eller lavere. Et bearish signal oppstår når DIA er under 200-dagers SMA og RSI 2 beveger seg til 95 eller høyere. Det var syv signaler over denne 12-månedersperioden, fire bullish og tre bearish. Av de fire bullish signalene flyttet DIA høyere tre til fire ganger, noe som betyr at disse kunne ha vært lønnsomme. Av de tre bearish signalene, flyttet DIA bare en gang 5 DIA flyttet over 200-da y SMA etter bearish signaler i oktober En gang over 200-dagers SMA, flyttet 2-periode RSI ikke til 5 eller lavere for å produsere et annet kjøpesignal. For så vidt som en gevinst eller tap, vil det avhenge av nivåene som brukes til stoppet - loss og profit taking. The andre eksempelet viser Apple AAPL trading over sin 200-dagers SMA for det meste av tidsrammen. Det var minst ti kjøpssignaler i løpet av denne perioden. Det ville vært vanskelig å forhindre tap på de første fem fordi AAPL sikret seg lavere fra slutten av februar til midten av juni 2011 De andre fem signalene gikk mye bedre da AAPL sikret seg høyere fra august til januar. Når man ser på dette diagrammet, er det klart at mange av disse signalene var tidlige. Med andre ord flyttet Apple til nye nedturer etter den første kjøp signal og deretter rebounded. As med alle handelsstrategier er det viktig å studere signaler og se etter måter å forbedre resultatene Nøkkelen er å unngå kurvepassing, noe som reduserer oddsen for suksess i fremtiden Som nevnt ovenfor, har RSI 2 strategi kan være tidlig fordi de eksisterende bevegelsene ofte fortsetter etter signalet. Sikkerheten kan fortsette høyere etter at RSI 2 surges over 95 eller lavere etter at RSI 2 faller under 5. I et forsøk på å avhjelpe denne situasjonen, bør kartleggere se etter en slags anelse om at prisene faktisk har reversert etter at RSI 2 treffer sin ekstreme Dette kan innebære lysestikkanalyse, intradagskartmønstre, andre momentumoscillatorer eller til og med tweaks til RSI 2.RSI 2 surges over 95 fordi prisene beveger seg. Etablere en kort posisjon mens prisene går opp kan være farlig Chartists kan filtrere dette signalet ved å vente på RSI 2 å flytte tilbake under sin midtlinje 50 Tilsvarende når en sikkerhet handler over sin 200-dagers SMA og RSI 2, beveger seg under 5, kan kartleggere filtrere dette signalet ved å vente på at RSI 2 skal bevege seg over 50 ville signalisere at prisene faktisk har gjort en slags kortvarig sving. Skjemaet ovenfor viser Google med RSI 2-signaler filtrert med et kryss av midtlinjen 50 Det var gode signaler og dårlige signaler Legg merke til at salgssignalet fra oktober ikke trådte i kraft fordi GOOG var over 200-dagers SMA da RSI flyttet under 50. Merk også at hull kan forårsake kaos på handler. Midt i juli, midten av oktober og midten av januar var det hull i hullet under inntektsår. RSI 2-strategien gir forhandlere en sjanse til å delta i en pågående trend Connors sier at handelsmenn bør kjøpe tilbakekoblinger, ikke breakouts Omvendt bør handelsmenn selge oversold bounces, ikke støtte pauser. Denne strategien passer med hans filosofi. Selv om Connors tester viser at stopper vondt, vil det være forsiktig for handelsmenn å utvikle en exit - og stoppstrategi for ethvert handelssystem. Traders kan gå ut av lang tid når forholdene blir overkjøpt eller angi et stoppested. Tilsvarende kan handelsmenn gå ut av shorts når forholdene blir oversold. Husk at Denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemutvikling Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikobelønning og personlig ju dgments Klikk her for et diagram over SP 500 med RSI 2.Below er kode for Advanced Scan Workbench som Ekstra medlemmer kan kopiere og lime inn. RSI 2 Kjøp Signal. How å handle med 2-periode RSI Del 2 Øke returene. Vi dekket historien og grunnleggende bak 2-års RSI i den første delen av denne serien, og vi håper du nå har en følelse av hvor kraftig denne indikatoren kan være, og hvorfor vi velger å basere så mange av våre handelsstrategier rundt det For å gjenta igjen, jo nærmere 2-årig RSI-lesingen av en sikkerhet når 10 og lavere, desto mer oversold er den nå. Da RSI-nivået på 2 år når 90 og høyere, jo mer overkjøpt. Gjennom mange års testing har vi verifisert at en aksjer som for tiden handler over det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet med et RSI-nivå på 2 år under 2, har en meget høy sannsynlighet for å overtrekke kortere tid. Nå la s bruke denne indikatoren til en av de mest populære handelsformene der ute pullback trading Vi har kjempet gjennom dusinvis o f kjente og ledende pullback-strategier for å se hvordan de utfører i den virkelige verden, og den enkle sannheten er at få utviser små kanter eller ingen merkbare kanter i det hele tatt. Klikk her for å lære nøyaktig hvordan du bruker den enkleste beste svinghandelsindikatoren til din trading med 2-perioders RSI Pullback Trading Strategy. En kortsiktig tidsramme i forbindelse med 2-års RSI har vist seg å gi den høyeste avkastningen når trading pullbacks. Since det er ikke en konsekvent nøyaktig måte å forutsi hvor langt en oppadgående Flytte etter at en tilbaketrekking er mulig, legger du ut en exitstrategi er like viktig når du trekker handel. Vi vil dekke dette aspektet av tilbakekallingshandel i del 3 i denne serien, men for nå la oss se på en strategi som vi nylig publiserte i vår siste guidebok The Long Pullbacks Strategy. We krever nøyaktige regler og høypresterende kvantifiserte testresultater for å handle på en strategi, inkludert sterke testresultater på de fleste parametrene for testing. Alle har en unik handel stil og filosofi, men bruk av 2-års RSI med riktig strategi kan lett tilpasses for å imøtekomme dine egne mål. Det er et eksempel på en handel identifisert, plassert og avsluttet med The Long Pullbacks Strategy. VELT 4 10 12 4 12 12.On 4 10 12 VELT viser et langt inngangssignal i henhold til The Long Pullbacks Strategy på 11 27 i oversolgt territorium 2 dager senere etter pullback VELT handler nå på 12 86 og viser et utgangssignal på oversold territorium for en 14 gevinst. Våre testresultater har vist at kjøp av aksjemarked over sin 200-dagers MA med en RSI-lesing på 2 år under 10 med større kanter som eksisterer på 5, 2 og 1, har statistisk vist en reversering fra tilbaketrekning på kort sikt større kanter oppstår med ytterligere tilbakeslag som forekommer intradag mens folk krypterer for å gå ut av deres posisjoner uten selvbehandling. Dette er handlingene du vil benytte deg av, ved hjelp av 2-års RSI som en nøkkelkomponent for å bestemme når forholdene er riktige. Vi er est ablished hvorfor vi bruker regelmessig 2-periode RSI og som en tenet av swing trading har vi vist hvorfor trading pullbacks kan tilby betydelige muligheter til aktive handelsfolk Nå må vi bringe alt sammen med rollen som en riktig exit strategi, som vi skal dekke i den endelige utgaven av denne serien. For å lære dusinvis av høypresterende handelsstrategier basert på 2-periodens RSI, inkludert de eksakte handelsreglene og kvantifiserte testresultater, klikk her og bestill din kopi av RSI Pullback 2-periode Trading Strategy today. Version av Larry Connors 2 periode RSI på Nasdaq 100 aksjer. kilde rikdomslaboratorier. RSI 2-strategien og bruke den på Nasdaq 100-aksjene. I stedet for å begrense systemet til lang tid, kombinerte jeg RSI 2 lang strategi med en RSI 2 kort strategi, og kjørte deretter en toårig backtest . Reglene for systemet er simple. Go lenge hvis prisen er over MA 50 og RSI 2 er mindre enn 5.Exit når RSI 2 er over 70 eller et 8 prosent stopp tap er rammet. Gå kort hvis prisen er under MA 50 og RSI 2 er større enn 95.Cover når RSI 2 er mindre enn 30 eller en 8 prosent stopp tap er truffet. Starte egenkapitalen er 100 000 og stillingsstørrelsen er 5.000 per handel. Antall dager holdt 4 65. Her er resultatene. Takk du for deg utmerket artikkel om 2-årig RSI Jeg ønsket å fortelle deg at Larry Connors og Cesar Alvarez har fortsatt sin forskning på RSI. Jeg ønsket å gjøre deg oppmerksom på at de har utviklet en ny Trading Oscillator kalt ConnorsRSI sammen med en gratis a Strategi Guidebook med full avsløring for å hjelpe deg og dine kunder i handel med denne oscillatoren Du kan dow Legg inn veiledningen En introduksjon til ConnorsRSI her. Du kan også få de daglige ConnorsRSI-avlesningene på alle amerikanske aksjer på TradingMarkets Screener som du finner her. Bare for å fortelle deg at de undersøkte og kvantifiserte 2-periode oscillatoren og har funnet det å være en av de statistisk beste oscillatorene for handelsfolk ConnorsRSI er neste generasjons oscillator med betydelig høyere kanter ved markedets ekstremer og den er tilgjengelig for alle å bruke uten kostnad. I tillegg, hvis du vil lære om en enda mer ny, kraftigere variasjon på RSI kan du laste ned undersøkelsen gratis her. sjekket det samme, for SPY med inngangssett som nært når RSI 2 er under og avslutte sett til en høyere lukke i neste fem dager ellers med et tap på den femte handelsdagen siden Y2K til des 2015 resultat 75 handler, 68 gevinster, avg per handel på 1 3 median på 0 83, avg vinn handel på 1 74 avg tap handel på -3 02 med en profittfaktor på 5 6.
No comments:
Post a Comment